Die kurze Antwort auf diese Frage lautet nein; Cookies sind nicht schädlich. Wie so oft, gibt es aber auch hier ein "aber".
Grundsätzlich sind Cookies etwas sehr nützliches. Sie können zum Beispiel dazu dienen besondere Vorlieben von Ihnen zu speichern. Zum Beispiel eine bestimmte Sprache, Farbe, Schriftgröße, aber auch den Inhalt eines Warenkorbs während Sie in einem Onlineshop stöbern.