Die kurze Antwort auf diese Frage lautet nein; Cookies sind nicht schädlich. Wie so oft, gibt es aber auch hier ein "aber".
Grundsätzlich sind Cookies etwas sehr nützliches. Sie können zum Beispiel dazu dienen besondere Vorlieben von Ihnen zu speichern. Zum Beispiel eine bestimmte Sprache, Farbe, Schriftgröße, aber auch den Inhalt eines Warenkorbs während Sie in einem Onlineshop stöbern.

Favoriten, oft auch als Lesezeichen bezeichnet, sind im Prinzip Lesezeichen für das Internet. Sie dienen, wie ein "echtes" Lesezeichen auch, dazu bestimmte Seiten wiederzufinden.

Die rechte Maustaste ruft - nicht nur in Windows - ein praktisches Kontextmenu auf, aber was ist das eigentlich genau?
Das Kontextmenu hat seinen Namen nicht zu unrecht, es ist ein Menu welches sich immer auf den Kontext (den Zusammenhang) bezieht, in dem es benutzt wird.